Катарина утверждает, что познакомилась с Сильвио Берлускони в мае 2009 года на одном из официальных мероприятий на миланском стадионе "Сан Сиро". Встреча произошла через три дня после того, как красавица из Черногории отпраздновала свой 18-й день рождения, и вскоре после того, как Вероника Ларго, прожившая с ним 20 лет, объявила о разводе. Ей, объяснила она, надоело, что он волочится за малолетками.
Вскоре после знакомства между ними завязался роман. "Я ездила с ним повсюду,- утверждает Катарина Кнежевич в интервью газете La Repubblica.- Наши отношения не были тайной, хотя мы и старались, чтобы нас не фотографировали вместе".
На одном из редких совместных снимков Катарина стоит вместе со своей сестрой-близнецом Кристиной рядом с Сильвио Берлускони и режиссером Гаем Ричи. "Я — самая влиятельная женщина на планете",- однажды похвалилась она в текстовом сообщении подруге.
Катарина отрицает попытку шантажа высокопоставленного любовника. Она утверждает, что знакомые девушки Берлускони, телефонные разговоры которых прослушивала полиция, говорили о шантаже из чувства зависти.
Экс-мисс Черногория также утверждает, что находится в хороших отношениях со всеми пятью детьми Сильвио Берлускони.